TOP
O seguro de proteção do rendimento (IP (Income Protection) para o seu acrónimo em inglês), também conhecido como seguro de rendimento por incapacidade (DII), é um produto único para todos os envolvidos no ciclo do seguro, incluindo gestores de sinistros e atuários (como eu). Não só é um dos produtos biométricos mais importantes em muitos mercados europeus ou anglo-saxónicos, como também é um pouco mais complexo, em alguns aspetos, do que outros produtos. Na Alemanha, por exemplo, a IP representa cerca de dois terços da atividade de proteção no mercado dos seguros de vida. A ferramenta 3D que apresentarei neste artigo foi concebida para o mercado alemão, mas também outros mercados mostraram interesse na sua implementação.
Um desafio atuarial em IP reside no facto de não ser suficiente considerar apenas a probabilidade de ocorrência do evento segurado (taxas de incidência), mas também calcular a duração do pagamento da anuidade. Tal depende das taxas de anulação, ou seja, das taxas de recuperação e das taxas de mortalidade das pessoas com deficiência. Do ponto de vista da gestão dos pedidos de indemnização, isto significa que não só a avaliação inicial desempenha um papel importante, como também as avaliações regulares de acompanhamento (revisões) são importantes para garantir que o beneficiário continua a ter direito às prestações. Cada pedido de indemnização é avaliado com base num conjunto específico de circunstâncias, em conformidade com os termos e condições da apólice e com o quadro regulamentar em que esta opera. Isto inclui a reavaliação da obrigação em curso.
No caso dos produtos de invalidez de longa duração, tanto os gestores de sinistros como os atuários concentram‑se na avaliação inicial dos sinistros ou nas taxas de incidência. E têm razões para o fazer, uma vez que as taxas de incidência têm o maior impacto no prémio: taxas de incidência 50% mais elevadas traduzem‑se em prémios aproximadamente 50% mais elevados. Além disso, raramente é possível corrigir erros cometidos durante a avaliação inicial de um sinistro de IP numa fase posterior.
Compreender a motivação do indivíduo é essencial para garantir a conceção de estratégias adequadas de regresso ao trabalho. É claro que o objetivo do segurado deve ser sempre o regresso ao trabalho. E o que foi dito acima sobre as taxas de incidência e a primeira avaliação de um sinistro não significa que a recuperação deva ser negligenciada. Pelo contrário, o seu impacto no prémio de uma apólice de seguro de responsabilidade civil é significativo, como mostra a Figura 1 abaixo.
Um aumento permanente de 30% na recuperação, por exemplo, poderia reduzir os prémios em 7%, o que é significativo, especialmente em tempos de redução das margens. No que respeita às provisões para sinistros, estas seriam inferiores em 9% para as pessoas incapacitadas aos 40 anos.
Como é típico de um atuário, já o atordoei com alguns números sobre o assunto. Como gestor de sinistros, pode estar a perguntar‑se: existe também um valor acrescentado no seu trabalho, ou seja, a análise de sinistros, que os atuários podem oferecer? Atrevo‑me a dizer que a resposta é “sim”; pelo menos, se nós, atuários, estivermos dispostos a compreender melhor alguns dos desafios do tratamento de sinistros de IP.
Para os atuários, isto significa que temos de comunicar com os não atuários: pode parecer um esforço no início, mas vale a pena! Na Gen Re, os gestores de sinistros e os atuários uniram‑se para resolver a questão das revisões de sinistros do RSI alemão. Antes de analisar mais pormenorizadamente os frutos desta aliança, permitam‑me que faça uma breve descrição do aspeto típico do produto alemão de SRI.
O produto IP alemão (Berufsunfähigkeitsversicherung) não tem um período de carência, ou seja, os tomadores de seguros recebem apoio financeiro a partir do primeiro dia de incapacidade. No entanto, existe uma condição crucial: é necessário apresentar uma prova médica da incapacidade e um médico deve atestar que a incapacidade tem uma duração prevista de, pelo menos, seis meses, o que, por sua vez, deve ser confirmado pelo gestor de sinistros. Por conseguinte, apesar da ausência de um período de carência, não deixa de ser um produto de invalidez de longa duração. A maior parte das apólices são vendidas numa base individual e cobrem normalmente a atividade profissional do segurado, ou seja, proporcionam proteção financeira se uma pessoa deixar de poder desempenhar as funções profissionais para as quais foi formada.
Tradicionalmente, distinguiam‑se quatro classes profissionais para as apólices de seguro de responsabilidade civil: da classe A (riscos muito baixos) – por exemplo, trabalho de escritório sem exposição a riscos – à classe D (riscos elevados) para, por exemplo, trabalho manual pesado. Foi demonstrado que a experiência em matéria de sinistros depende em grande medida da atividade profissional, o que exige uma diferenciação mais pormenorizada. Atualmente, as seguradoras oferecem 12 ramos profissionais ou mesmo mais.
A gestão dos sinistros relativos a este produto implica a análise de dados médicos e exige que se tenha em conta a profissão que a pessoa exercia quando estava saudável. Num contexto de crescimento das carteiras de IP (o que é positivo em si mesmo), a necessidade de gestores de sinistros qualificados está a aumentar. Encontrar o equilíbrio delicado entre a avaliação dos pedidos de indemnização iniciais e a gestão dos pedidos de indemnização em curso é um desafio para muitas organizações.
Tentar automatizar totalmente o tratamento dos sinistros de produtos de seguros complexos não parece ser uma boa ideia. Provavelmente, iria causar mais problemas novos em vez de resolver os antigos. No entanto, os nossos dados atuariais podem ajudar a definir as prioridades no processo de revisão.
O que é que quero dizer com isto? As carteiras de sinistros da IP podem incluir milhares de sinistros de invalidez ativos. Para ajudar os departamentos de sinistros na atribuição da sua capacidade, seria ótimo atribuir aos sinistros ativos alguma medida da sua adequação para análise. O objetivo é identificar os casos com:
(a) Uma elevada probabilidade de recuperação
(b) Um elevado valor atual (remanescente) dos benefícios
A parte (a) sugere que devemos concentrar os nossos esforços nos casos com boas hipóteses de êxito. Por outras palavras, não devemos despender demasiado tempo em pedidos que têm uma baixa probabilidade de regresso ao trabalho. Ao mesmo tempo, os casos devem ser economicamente significativos. A suspensão dos pagamentos a pessoas com montantes mínimos segurados liberta muito poucas reservas. Esta questão é abordada na alínea (b).
Os gestores de sinistros experientes têm um bom faro para determinar quais os sinistros (a) e (b) que são altos ou baixos. Por outro lado, raramente têm uma visão abrangente de toda a carteira de sinistros, o que seria essencial para um processo de revisão sistemática. É aqui que entram os atuários. Em colaboração com os gestores de sinistros, concebemos a ferramenta 3D, os três D’s que representam a gestão de sinistros de incapacidade orientada por dados.
Utilizando uma análise estatística, a ferramenta 3D determina, com base nas melhores estimativas, (a) a probabilidade de recuperação no prazo de um ano e (b) o valor atual remanescente dos benefícios, ou seja, o montante total esperado a pagar. Ambos os critérios – probabilidades de recuperação. Quanto mais elevada for a pontuação de prioridade, mais adequada é uma reivindicação de IP para análise: 1 indica um valor atual muito baixo e uma probabilidade (estatisticamente) baixa de recuperação; 100 indica um valor atual elevado e uma probabilidade elevada de recuperação.
A ferramenta auxilia o departamento de sinistros na afetação de recursos. Se um departamento de sinistros tiver capacidade para analisar, digamos, 30% dos casos ativos, pode concentrar‑se nos 30% com a pontuação de prioridade mais elevada e não atribuir recursos a casos com uma pontuação particularmente baixa. No entanto, são os próprios gestores de sinistros que devem continuar a efetuar a reavaliação efetiva do sinistro.
Como o nosso objetivo é a avaliação mais objetiva e sistematizada possível de uma carteira de sinistros, precisamos de estatísticas fiáveis baseadas em dados sólidos. Para tal, utilizamos duas fontes: a nova tabela setorial SII (DAV 2021 I)2 e as análises da Gen Re a partir dos nossos repositórios de dados biométricos.
A nova tabela setorial para a SII entrou em vigor em 2022, substituindo a antiga tabela SII de 1997. A Associação Atuarial Alemã (DAV) é responsável pela elaboração desta nova tabela. Esta baseia‑se nos três grandes repositórios de dados biométricos existentes na Alemanha, geridos pela Munich Re, Swiss Re e Gen Re, que cobrem 85% do mercado de SII: uma excelente base de dados!
Para além das taxas de incidência, que medem a probabilidade de ficar incapacitado, as taxas de anulação são incluídas separadamente como taxas de recuperação e taxas de mortalidade de pessoas com incapacidade. Precisamos de ambas: as taxas de recuperação são incorporadas na nossa pontuação de prioridade diretamente e através do valor atual remanescente das prestações; as taxas de mortalidade de pessoas incapacitadas afetam apenas o valor atual.
Isto dá‑nos uma boa estimativa de como as probabilidades de recuperação são influenciadas por três fatores: idade, sexo e anos de incapacidade. Como mostra a figura 2, a probabilidade de recuperação para os homens durante o primeiro ano de incapacidade é 5,4 vezes mais elevada do que durante o sexto ano e os anos seguintes de incapacidade; para as mulheres, é 7,1 vezes mais elevada.
Sem dúvida que os gestores de sinistros experientes concordarão que a influência do ano de incapacidade é enorme e que as hipóteses de recuperação são significativamente maiores no primeiro ano do que seis anos após o início do sinistro. No entanto, a vantagem é que agora podemos quantificar isto numa base estatística fiável.
O mesmo acontece com a influência da idade do requerente, como ilustra a figura 3. Não é de surpreender que a probabilidade de recuperação da incapacidade, que pode atingir 150 por mil (ou 15%) em idades jovens, diminua acentuadamente com o aumento da idade.
Quanto mais elevada for a taxa de mortalidade das pessoas com deficiência, mais baixo será o valor atual. Por conseguinte, é importante compreender como a mortalidade depende de parâmetros como a idade, o sexo e o ano de incapacidade. Por exemplo, a figura 4 mostra a influência do ano de incapacidade (com a mesma idade da pessoa). No segundo ano de incapacidade, a mortalidade continua a ser 3,4 a 4 vezes mais elevada do que no sexto ano e nos anos seguintes de incapacidade, consoante o género.
O risco de mortalidade não depende apenas de parâmetros biométricos como a idade e o género. Por exemplo, os doentes com cancro têm um risco de morte significativamente mais elevado do que os outros. Os gestores de sinistros também referem frequentemente que é particularmente difícil reintegrar no mercado de trabalho as pessoas com doenças mentais. Será que podemos ter em conta este facto, ou seja, quantificá‑lo?
Infelizmente, os dados do novo quadro DAV não incluem informações sobre as causas da incapacidade, nem mesmo sobre as classes profissionais, que também devem ter influência. No entanto, as análises do repositório de dados biométricos da Gen Re, para o qual contribuem mais de 20 empresas alemãs, podem fornecer informações a este respeito. Analisamos anualmente os dados das suas carteiras de PI no que respeita à sua experiência em matéria de sinistros (incidência, recuperação, mortalidade), à estrutura dos novos negócios e às taxas de doença.
Em particular, sabemos como as anulações variam consoante a causa da incapacidade e o tipo de atividade. A figura 5 (valores ilustrativos) mostra esta situação em relação à recuperação. Para as profissões, utilizamos uma categorização grosseira em classes A (profissões de risco particularmente baixo, por exemplo, farmacêuticos) até D (profissões de risco particularmente elevado, por exemplo, trabalhadores da construção que trabalham em telhados). Valores acima de 100%, que podem ser observados devido a acidentes em todas as quatro classes profissionais, indicam uma probabilidade de recuperação acima da média. No caso das doenças neurológicas (a mais frequente neste grupo é a esclerose múltipla), as perspetivas são bastante inferiores à média, como seria de esperar, uma vez que se trata de doenças frequentemente progressivas.
A impressão de que as pessoas com doenças mentais têm menos probabilidades de recuperação também se confirma. Em termos de mortalidade entre as pessoas com deficiência, os valores elevados para o cancro são impressionantes (ver Figura 6), enquanto que para as deficiências devidas a perturbações músculo-esqueléticas, o risco de mortalidade está muito abaixo da média.
Dispomos agora de boas estatísticas que descrevem a influência de vários parâmetros na recuperação e mortalidade de pessoas incapacitadas, que são implementadas na nossa ferramenta 3D. Tudo o que precisamos de introduzir na ferramenta é uma lista atualizada da carteira completa de créditos de IP, especificando os seguintes atributos:
Todos estes atributos devem estar facilmente disponíveis nas bases de dados dos departamentos de sinistros, para permitir que a lista seja criada com um esforço mínimo. Não são incluídos dados pessoais como o nome, a morada e a data de nascimento, o que faz sentido em termos de privacidade e proteção de dados.
Esta lista de especificações é enviada como entrada para a ferramenta 3D, que calcula a pontuação de prioridade para cada conjunto de dados e devolve a lista como saída ordenada por pontuação de prioridade, começando com os casos particularmente adequados para uma revisão (ver Figura 7). Quanto mais baixa for a prioridade sugerida, mais abaixo na lista é colocada a queixa. Dependendo da capacidade disponível para a análise, os departamentos de reclamações podem, por exemplo, concentrar‑se inicialmente nos primeiros 30% da lista.
A ferramenta funciona sem recorrer à inteligência artificial (IA). Os grandes modelos linguísticos, que realizam tarefas impressionantes para bots de conversação como o ChatGPT, não são úteis para este objetivo específico. A ferramenta 3D não é uma caixa negra: cada passo concreto pode ser explicado por análises efetuadas com base em carteiras de segurados. A ferramenta não necessita de documentação relacionada com a IA.
Uma das vantagens de uma abordagem baseada em dados para dar prioridade às revisões, para além da automatização do processo, é a objetividade: a pontuação de prioridade é calculada a partir de grandes conjuntos de estatísticas. No entanto, isto não garante que todos os sinistros com uma pontuação de prioridade superior a 90 possam ser reativados com êxito. Por exemplo, em casos específicos, um gestor de sinistros pode saber que um sinistro envolve um cancro particularmente ligeiro, pelo que as perspetivas de recuperação podem ser melhores do que as previstas pela ferramenta 3D. A ferramenta é útil para dar prioridade a carteiras de sinistros – frequentemente grandes – mas a tarefa de revisão continua a ser da responsabilidade dos gestores de sinistros.
No entanto, vejamos alguns critérios adicionais, para além dos parâmetros biométricos acima descritos, que sugerem aos gestores de sinistros experientes que podem ter um impacto positivo ou negativo no êxito da estratégia de regresso ao trabalho. Um exemplo importante de um esforço de recuperação pouco promissor é quando o requerente está também a receber prestações de outras fontes (por exemplo, indemnização dos trabalhadores por acidentes de trabalho e doenças profissionais, pensão de invalidez da segurança social). Não queremos ignorar estes fatores, pelo que a ferramenta 3D oferece a opção de incluir estes critérios flexíveis.
Com base em avaliações de peritos do departamento de sinistros da Gen Re para o mercado alemão, identificámos 10 critérios (com outros em curso) e avaliámos e quantificámos o seu impacto na pontuação de prioridade:
Isto significa que, se desejado e se a informação correspondente sobre os critérios estiver disponível nas bases de dados da carteira de pedidos de IP, é possível determinar uma segunda pontuação de prioridade ajustada com base em critérios rígidos e flexíveis, para além da pontuação de prioridade baseada apenas em critérios rígidos.
A ferramenta 3D foi concebida para o mercado alemão, onde já a utilizámos com várias seguradoras de seguros de responsabilidade civil ao longo de um ano. Outras seguradoras – tanto na Alemanha como noutros mercados – já manifestaram interesse. Este facto excede as nossas expectativas e sublinha a importância da análise dos sinistros em seguros de responsabilidade civil. Quando analisamos minuciosamente as carteiras de sinistros, identificamos ocasionalmente casos que atingiram a idade limite e que já não devem receber prestações: também é vantajoso descobrir estes casos!
Outro efeito secundário, provavelmente ainda mais importante, é o facto de, desde o início, a ferramenta ter sido planeada e implementada como um projeto conjunto entre gestores de sinistros e atuários. Quando apresentámos a nossa ferramenta 3D às seguradoras, certificámo‑nos de que estavam envolvidos representantes de ambas as disciplinas. Para mim, enquanto atuário, esta estreita colaboração tem sido útil para compreender melhor o tratamento dos sinistros de IP, e estou convencido de que esta perceção também se verifica no sentido inverso.
Noutros grandes mercados de IP, a situação inicial não é fundamentalmente diferente: embora a IP seja um dos produtos biométricos mais importantes e dispendiosos, os departamentos de sinistros estão sobrecarregados com um elevado volume de trabalho e, muitas vezes, não têm capacidade suficiente para analisar os pedidos. Com bons dados sobre os principais aspetos (que devem, obviamente, ser específicos do mercado e do produto), uma ferramenta de definição de prioridades pode proporcionar um verdadeiro valor acrescentado.
A concentração em casos com uma pontuação de prioridade elevada leva a mais sucessos no regresso ao trabalho e recuperações em geral, a uma maior libertação das provisões para sinistros e a uma maior eficiência de custos. Do ponto de vista do cliente, também faz sentido orientar os gestores de sinistros para abordarem as pessoas que têm boas hipóteses de regressar ao trabalho, em vez daquelas que provavelmente estarão demasiado doentes para regressar ao trabalho num determinado momento.
Permitam‑me que termine com o amável comentário do nosso parceiro piloto: “Os resultados da ferramenta 3D são absolutamente convincentes e podem ser implementados rapidamente”. Se estiver interessado em saber mais sobre a ferramenta 3D, entre em contacto connosco.
